Compromissos De Comerciantes Cot Relatórios Forex

O que, onde, quando, por que, e como Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publica o compromisso de comerciantes relatório (COT) todas as sextas-feiras, por volta de 2:30 pm EST. Porque o COT mede as posições longas e curtas líquidas tomadas por comerciantes especulativos e comerciantes comerciais, é um recurso grande para calibrar como pesadamente estes jogadores do mercado estão posicionados no mercado. Mais tarde, vamos permitir que você conheça esses atores do mercado. Estes são os hedgers, grandes especuladores e comerciantes de varejo. Assim como os jogadores em um esporte de equipe, cada grupo tem suas características e papéis únicos. Observando o comportamento desses jogadores, você poderá prever mudanças no sentimento do mercado. Você provavelmente está se perguntando, 8220Por que diabos eu preciso usar dados do mercado de futuros FX8221 8220Doesn8217t o mercado de forex spot tem um relatório que mede como os comerciantes de moeda estão posicionados8221 8220I8217m um comerciante forex spot Atividade no mercado de futuros doesn8217t envolver-me.8221 Remember , Uma vez que forex spot é negociado over-the-counter (OTC), as transações não passam por uma troca centralizada como a Chicago Mercantile Exchange. Então, o que é o mais próximo que podemos ter em mãos para ver o estado do mercado e como os grandes jogadores estão movendo seu dinheiro Sim, você tem it8230 O Compromisso de comerciantes relatório do mercado de futuros. Antes de entrar em usar o compromisso de comerciantes relatório em sua estratégia de negociação, você tem que primeiro saber ONDE ir para obter o relatório COT e COMO lê-lo. Salve o seu progresso, assinando e marcando a lição completaCoT Relatório Estratégia de Negociação Compromissos de Traders Relatório Compromissos de Traders relatório é liberado pela CFTC todas as sextas-feiras e contém os dados sobre posições de longo e curto prazo e opções em todo os EU intercâmbios. Entre outras coisas, inclui dados sobre os seguintes pares de moedas: USD / CAD, USD / CHF, GBP / USD, USD / JPY, EUR / USD, AUD / USD, RUB / USD, MXN / USD, BRL / USD. Acredita-se que usando os dados relatados sobre o número de quotsmart moneyquot posições tomadas em um determinado par, um comerciante de Forex pode desviar as chances de ganhar em seu favor. O relatório contém um conjunto bastante grande de características quantitativas com base em cinco classes de comerciantes: Dealer / Intermediário - bancos, corretores e revendedores. Asset Manager / Institucional - hedge funds, ETFs, grandes investidores. Fundos alavancados - gerentes de dinheiro privado. Outros reportativos - outros comerciantes, na sua maioria não investidores que necessitam de cobertura de riscos. Nonreportables - todos os outros. Se você quiser seguir alguma categoria de comerciantes, que deve ser definitivamente quer Dealers ou Asset Managers como estas duas categorias consistem no quotsmartest moneydot mdash o sell-side do mercado de futuros. A maneira mais simples seria comprar um par de moedas sempre que o número de contratos de Concessionário longo suba e queda de contratos curtos. Naturalmente, existem inúmeras modificações possíveis com base na adição de algumas outras categorias na fórmula ou usando dados de mercado adicionais para entradas ou existe. Os resultados de backtesting de mais de trinta estratégias baseadas em relatórios de CoT mostraram que a maioria dessas estratégias (após negociações de Dealer) oferecem uma vantagem positiva em perspectiva de longo prazo. A estratégia mais consistente é apresentada abaixo. Compra e venda com negociantes / comerciantes intermediários Surpreendentemente, a interpretação mais direta dos compromissos de comerciantes relatório produz uma saída rentável em todos os principais pares de moedas verificadas, exceto AUD / USD, embora com reduções bastante significativo ao longo de quase 8 anos . Sistema estatisticamente comprovado. Apenas alguns minutos por semana para dedicar. Potencial ilimitado para o desenvolvimento de estratégias com base nos relatórios da CoT. Períodos significativos de levantamentos (especialmente após a crise financeira global de 2008). Sempre no modo marketquot de comércios. Níveis de rentabilidade não são tão altos. Compromisso de comerciantes relatórios lançamentos são por vezes demorada (ver Nuances). Como negociar As regras desta estratégia são bastante simples: Compre quando o número de posições longas Dealer aumenta em comparação com o relatório anterior eo número de posições Short Dealer cai em relação ao relatório anterior. Vender quando o número de posições longas Dealer cair em comparação com o relatório anterior eo número de posições Short Dealer aumenta em comparação com o relatório anterior. Se tanto o número de posições longas quanto o número de posições curtas subirem ou caem simultaneamente, então nenhum sinal de negociação é gerado. A posição atual permanece aberta. Após a primeira entrada ser executada, a estratégia permanece no mercado em todos os momentos. A execução desta estratégia também é simples. Cada relatório do CoT tem um campo separado para mudanças nas posições em relação ao relatório anterior, portanto, não há necessidade de calcular nada. Todos os 7 principais pares de moedas podem ser rapidamente verificados e as respectivas entradas e saídas executadas. Não há stop-loss, take-profit ou quaisquer condições de saída adicionais. A posição anterior é fechada quando uma nova posição na direção oposta é inserida. O tamanho da posição não aumenta quando um novo relatório CoT mostra um sinal de entrada na mesma direção. Abaixo está um exemplo de cinco operações realizadas durante o Verão de 2012 com base na estratégia de seguir as posições de Negociantes e Comerciantes Intermediários. A primeira entrada é um sinal curto gerado em 6 de julho de 2012. Os seguintes compromissos de comerciantes relatório mostra a razão para a entrada. Os dados no relatório são válidos a partir de 3 de julho de 2012. Estamos interessados ​​apenas em Dealer / Intermediário posições (o chamado quotsmart moneyquot). A moeda que nós estamos olhando é Euro, significando que os dados são para o par da moeda de EUR / USD. As mudanças nas posições longas e curtas do Revendedor / Intermediário são relatadas em relação ao relatório anterior (lançado há uma semana). A posição é fechada próxima sexta-feira, julho 13, 2012, quando o relatório com dados para 10 de julho é liberado. Mostra um aumento em contratos longos e queda em contratos curtos, que é um sinal para um comércio de compra (o primeiro número é longos, o segundo é shorts e o último está se espalhando, o que não é usado nesta estratégia): A CoT relatório divulgado em 20 de julho mostra que tanto o número de longo eo número de contratos curtos aumentar em relação ao relatório anterior. Isso significa que a posição permanece aberta por mais uma semana. A posição longa dura duas semanas, uma vez que é fechado em 27 de julho usando os dados para 24 de julho. Uma posição curta é aberta em vez da longa. Em 3 de agosto, quando o relatório com dados de 31 de julho se torna disponível, apenas confirma a posição curta: Na sexta-feira seguinte, 10 de agosto, ambos os lados dos contratos aumentam para EUR / USD, o que não é suficiente para justificar a extinção da atual Posição curta: 17 de agosto traz um fim a este curto comércio como o Dealers39 posições longas crescem enquanto suas apostas curtas estão caindo. Uma posição longa é aberta imediatamente. Sobrevive por apenas uma semana, uma vez que o próximo relatório do CoT inverte a situação: existem algumas precauções importantes a ter em conta ao negociar os relatórios do CoT: Não se esqueça de trocar posições curtas e longas por pares de moedas invertidas (USD / CAD, USD / JPY , USD / CHF e USD / NZD). Mesmo que o backtest desta estratégia em AUD / USD tenha mostrado um resultado negativo, é melhor considerar todo o conjunto de majores como um portfólio e não excluir AUD / USD dele. Lembre-se que os compromissos de comerciantes relatórios são liberados a cada sexta-feira às 15:30 EST e conter dados a partir de terça-feira daquela semana. Às vezes, os lançamentos de relatórios são adiados devido a feriados ou interrupções inesperadas no trabalho do site da CFTC. É dever próprio do comerciante decidir se usar os dados de tais relatórios adiados para negociar ou ignorá-los. Os dados relativos às posições em USD / MXN, USD / BRL, USD / RUB e XAU / USD (ouro) estão presentes nos relatórios, mas os resultados do backtesting foram muito incorrectos para estes instrumentos e foram omitidos desta estratégia. Você ainda pode tentar negociá-los por sua conta e risco, que se origina principalmente em spreads mais elevados. Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendável usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração em primeiro lugar. Discussão Você tem alguma sugestão ou perguntas sobre esta estratégia Você sempre pode discutir CoT Relatório Estratégia de negociação com os comerciantes de Forex companheiros no fórum Trading Systems and Strategies. COTbase Este site é oferecido ao visitante condicional após a aceitação dos termos e condições. Ao acessar e usar este site, o visitante considera que concordou plenamente com estes termos e condições. Este website e suas informações são fornecidos apenas para fins de orientação e informações e não se destina a fornecer consultoria de investimento, fiscal ou legal. A qualquer momento, sem aviso prévio, o conteúdo deste site está sujeito a alterações. Foram tomadas medidas razoáveis ​​para garantir a exactidão das informações contidas neste website, mas não podem ser garantidas. 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