Wednesday 15 November 2017

Trading Strategy Using Rsi


Estratégia de Negociação do Modelo de Estratégia de Modelo de Relative Strength Index (RSI) I. Estratégia de Negociação: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Greensboro: Pesquisa de Tendências. Conceito: O longo sistema de negociação de ações baseado no RSI de 2 Períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra pullbacks em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: O RSI de 2 Períodos fecha abaixo do Limiar RSI (Valor Padrão: Limiar RSI 5). Portfolio: Cinco mercados de futuros de acções (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: Saída do Limite RSI Olhe para Trás (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Insumos: Tabela 1 Deslizamento da Comissão: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as recentes perdas para determinar as condições de sobre-compra e sobrevenda. RSI (Close, RSI Look Back) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento durante um período de RSI Look Back Valor Padrão: RSI Look Back 2. Fórmula: Usamos uma suavização exponencial. Up i max (Fechar i Fechar i 1, 0) Down i max (Fechar i 1 Fechar i, 0) AvgUp i (AvgUp i 1 (RSI Look Back 1) RSI Look Back 1) Abaixo i) / RSI Observar atrás RS i AvgUp i / AvgDown i RSI i 100 100 / (1 RS i) Índice: i Barra atual. Nota: Os primeiros valores durante um período de RSI Look Back. Configuração Longa: MA (Close, Setup Look Back) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de Configuração Voltar para o início Valor padrão: Nível Limite: Limite RSI 5 Regra de Filtro: RSI i Índice: i RSI Limiar 2, 30, Passo 1 Entrada Longa: Uma compra no aberto é colocada após uma Instalação / Filtro de alta. Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um Setup / Filter bullish. Saída de tendência: MA (Close, Exit Look Back) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de Exit Look Back Valor Padrão: Exit Look Back 5. Saída Longa: Uma venda no open é colocada se Close i 1 Index : I Barra atual. Stop Loss Exit: ATR (Comprimento ATR) é o intervalo médio verdadeiro durante um período de comprimento ATR. Parada ATR é um múltiplo de ATR (Comprimento ATR). Long Stop: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATR Length) ATR Stop. Exit Look Back 5, 30, Passo 1 ATR Comprimento 20 ATR Parar 6 RSI Limiar 2, 30, Passo 1 Exit Look Back 5, 30, Passo 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Fracionamento Fixo Tamanho: 1 Compensação Deslizamento: 50 Rodada Rodada. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação: A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurtar o período de tempo do RSI (ou seja, você vai muito mais baixo do que o período de 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI de 2 períodos. Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram maiores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação com base no Índice de Força Relativa de 2 Bares apresenta desempenho inferior aos modelos de momento alternativos (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 Limite RSI 13 8 Exit Look Back 13 (Figura 1-2). CFTC REGRA 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCO: GOVERNO DOS EUA EXIGÊNCIA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE REGULAMENTO CFTC 4.41 Índice de Força Relativa RSI RSI ou Índice de Força Relativa é um indicador que mede os níveis de sobre-compra e sobre-venda. As leituras abaixo de 25-30 podem ser vistas como sobrevendidas e as leituras acima de 70-75 podem ser vistas como overbought. Aplicar Índice de Força Relativa (RSI) aos seus Trading Charts RSI foi inventado por J. Welles Wilder e introduzido pela primeira vez ao público em 1978. Este indicador é um dos mais populares na negociação, apesar de ser relativamente novo. O RSI mede o momentum comparando a extensão dos ganhos e das perdas recentes do estoque transformando esta informação em um número entre 0-100. Muitos comerciantes confundem este indicador com força relativa entre dois estoques. RSI não tem nada a ver com isso, embora o nome implique. Configurações Mais Usadas O RSI é formado usando o ganho / perda médio durante um período pré-determinado que J. Welles Wilder recomendou um período de 14. Este é provavelmente o ajuste mais usado e desde a invenção do RSI fomos introduzidos ao comércio intradiário para que nós Estão vendo muitas configurações diferentes. Scalpers pode usar uma configuração inferior de 7 períodos, mas você tem que descobrir qual é o seu estilo de negociação e, em seguida, voltar a testar a configuração para ver o que é melhor. RSI é plotada como um número entre 0-100 com overbought e oversold níveis em 70 e 30. Wilder recomendar estes níveis, mas eu vi muitos comerciantes preferindo 80-20. Isso resultará em menos, mas maiores odds negociações. Provavelmente, a técnica mais utilizada quando se utiliza índice de força relativa é um cruzamento de 50, tanto para a parte de cima ou para baixo. Quando acima de 50, o estoque tem um maior ganho médio, em seguida, as perdas médias, mas o oposto é verdadeiro quando RSI é inferior a 50. Outra grande utilização desta técnica é a sobrecompra / oversold níveis. Muitos comerciantes estarão olhando para entrar no comércio a esses níveis, se é com a tendência. É importante tomar nota da tendência como RSI pode ficar overbought ou oversold por um longo período de tempo. Muitos comerciantes também usam os níveis de sobrecompra e sobrevenda para apertar suas paradas ou tirar proveito. Dicas e idéias Agora temos uma idéia do que o RSI está nos dizendo e como usar RSI para aumentar nossas chances de sucesso de negociação no mercado de ações. Algumas maneiras de usá-lo são: 1. Combinar o nível de sobrecompra ou de sobrevenda com um crossover de 50 aumenta as probabilidades de sucesso. Tomando apenas crossover depois de bater os níveis extremos irá garantir que o seu estoque tem impulso suficiente para lhe dar um risco decente para recompensar. 2. Divergência é outra ótima maneira de aumentar suas chances de sucesso. Combinando a entrada acima mencionada com divergência você está aumentando suas probabilidades para um lucro rápido. Se o preço faz um novo baixo, mas RSI faz um maior baixo que nos diz que o impulso para a desvantagem é secar e um salto significativo pode ocorrer a qualquer momento agora. Aguarde a confirmação do crossover 50 e você tem um comércio de alta probabilidade. Índice de Força Relativa RSI Gráfico Nossa Implementação RSI é um grande indicador de momentum, mas tem seus pontos fracos, pois não dizer se você está indo contra a tendência de longo prazo. Eu, portanto, sempre adicionar uma média móvel para determinar a tendência e, em seguida, tomar os sinais RSI em alinhamento com a média móvel. Aqui está outro sinal de oversold oversold sinal técnico (oscilador) chegando para você em nosso próximo mercado de ações educação seção de análise técnica Stochastic Sobre Philip Meu nome é Philip e no meu tempo livre Estou criando um ambiente de aprendizagem seguro para os comerciantes aspirantes a aprender o que ele Toma para se tornar um comerciante de mercado técnico / analítico bem sucedido. Comentários Oi, ótimo site. Estou aprendendo muito de você. Eu sou um comerciante iniciante e acho sua informação tão útil Apenas uma pergunta rápida. Tenho estado à procura de um programa onde eu possa obter preços diários de ações, DMA parcela, RSI parcela, linhas Divergência trama, resistência, pisos e tectos, mas eu ainda não conseguia encontrar nenhum. Que programa você está usando para traçar essas linhas que realmente vai me ajudar. Você está falando de um programa automatizado que desenha em linhas Ou apenas um software de gráficos que permite que você saiba desenhar as linhas manualmente Claro indicadores como RSI é desenhar automaticamente. Eu sugiro que você olhe para thinkorswim como eles são livres para usar e é uma plataforma muito boa. Eles têm simulador também para que você possa praticar com papel moeda. Oi Philip, eu achei o seu site é realmente muito útil e tem muita boa informação para negociação. Tenho uma pergunta sobre RSI. Você estava dizendo em seus vídeos usar outros indicadores para confirmar Comprar ou vender apenas não RSI. Você pode me dizer quais outros indicadores posso usar para confirmar os pontos de entrada e saída. Como mencionado no vídeo usando Moving Average para a tendência é um bom começo. Em seguida, você pode usar padrões de suporte / resistência e / ou CandleStick. Estes trabalham bem junto. Estratégia de negociação Forex 1 (Simple balanced system) Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 14:49. O sistema atual de negociação Forex representa uma combinação bem pensada e muito simples de indicadores. Sabendo o sinal a procurar com cada indicador, fornece uma dica forte para boas entradas e saídas. Prazo: Qualquer. Moeda: Qualquer. Indicadores: 5 EMA, 10 EMA, Stochastic (14, 3, 3), RSI (14, 70, 30) Regras de entrada: Compre quando 5 EMA cruzam acima de 10 EMA e Stochastic linhas estão a norte (para cima) e Stochastic não está em (Acima de 80,00 nível) e RSI é acima de 50. Regras de entrada: Venda quando 5 EMA cruza abaixo de 10 linhas EMA e Estocástico estão indo para o sul (para baixo) e Estocástico não está na posição de sobrevenda (abaixo de 20,00 nível) e RSI está abaixo 50. Regras de saída: quando 5 EMA e 10 EMA cruzam na direcção oposta ou se RSI atravessa a marca 50 novamente. Vantagens: permite filtrar entradas e, portanto, é mais preciso. Desvantagens: 5 e 10 EMAs podem dar sinais de saída muito cedo. Enviado por Usuário em 30 de junho de 2007 - 21:20. Esta estratégia funciona bem, se você é paciente esperar para o RSI para chegar acima ou abaixo de 50 e da EMA para realmente cruz. Quase sem falha, sempre que eu tentei chegar à frente desses indicadores anticpating que eles iriam alinhar - o comércio falhou. Melhor esperar até que os indicadores são apenas como sugerido. Negociação feliz. Enviado por Usuário em 4 de outubro de 2007 - 20:44. Esclareça isso. As regras de entrada para ambos os negócios de compra e venda na estratégia acima têm o seguinte e Stochastic não está na posição de sobrecompra (acima do nível 80.00). Obrigado. Enviado por Edward Revy em 5 de outubro de 2007 - 02:53. Deve dizer oversold para ordens da venda. Ele foi corrigido. Obrigado por apontar isso. Enviado por Jorge Cano em 5 de novembro de 2007 - 17:13. Sou Jorge Cano e sou da Colômbia, por isso meu inglês não é língua melhor, mas vou tentar fazer a minha pergunta da melhor maneira possível. É necessário que no momento em que Emas Cross, Stochastic e RSI estão nos níveis indicados ou se não estiverem, eu posso esperar algumas velas mais até estes indicados estão no nível correto para entrar no comércio Obrigado por esta página web. São os melhores que eu encontrei de Forex na Internet. Enviado por Edward Revy em 6 de novembro de 2007 - 05:45. Não há necessidade de EMAs, RSI e estocástico para sinalizar simultaneamente. Poderia haver (e muitas vezes é) um atraso antes de todos os indicadores fornecer sinais de que precisamos. Se tivermos EMAs cruzadas, mas Stochastic e RSI não estão nos níveis indicados, então simplesmente esperamos até que eles alcancem esses níveis. Uma vez que todas as condições são cumpridas, podemos começar a negociar. Enviado por Jorge Cano em 6 de novembro de 2007 - 14:39. Sou Jorge Cano novamente. Enviado por Kemi em 3 de dezembro de 2007 - 10:02. Oi Edward, Meu nome é kemi. Eu sou um iniciante. Eu quero apresentar o meu sistema de teste e saber como é eficiente. Eu uso crossover ema de 5 (fechar) e 6 (aberto) e 20SMA em um gráfico 1hr. Regra de entrada Comprar: 5 Ema crossover com 6 ema com o canal 20SMA / tendência apoiando a direção combinada com os parâmetros acima RSI e santastatics na estratégia equilibrada acima. Venda: Este é o vice-versa do acima. No entanto, eu sair usando a ferramenta Fib. expansion ou crossover na direção oposta à decisão tomada. Obrigado. Enviado por Edward Revy em 3 de dezembro de 2007 - 14:12. Oi Kemi, Obrigado por sua contribuição em nossa discussão. Eu gosto da sua idéia de adicionar 20 SMA para apoiar o canal. Isso deve permitir filtrar alguns comércios perdidos e adicionar confiança em entrar válidos. Sair com a Fibonacci também agrega valor à estratégia. Existe alguma coisa que você pode estar preocupado com a estratégia. Deixe-nos saber e faremos o nosso melhor para responder às suas perguntas.

No comments:

Post a Comment